Правда, на традиционных рынках инсайдерский трейдинг де-факто считается незаконным, хоть к нему и прибегают определенные игроки рынка. Этим методом проверяют диапазон цен, за высокочастотный трейдинг которым следит крупный участник рынка. Циклы проверки занимают доли секунды, благодаря мощному оборудованию HFT-трейдеры могут проводить тысячи таких «отслеживаний» в минуту.
В принципе, HFT-трейдинг – это конкуренция исключительно между такими скальперами. Прибыль по одной сделке будет действительно незначительной, по крайней мере, если сравнивать даже с теми, кто торгует внутри дня, но не скальпируя. Высокочастотный трейдинг предполагает наличие достаточно мощного компьютера и хорошего соединения с сетью Интернет. Любой лаг или другая задержка могут привести к тому, что Вы не выполните условий стратегии Форекс и получите убыток. Крупные трейдеры калибра инвестбанков, различных фондов предпочитают не полагаться на удаленные ПК.
Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Выбравшим HF-торговлю трейдерам придётся вначале изучить все эти методы в деталях, так что совсем уйти от технической стороны вопроса на получится. HFT предполагает совершение сделок с максимально высокой скоростью, что позволяет успеть открыться по наиболее выгодной цене и затем закрыться, не дожидаясь её отката. Перед тем, как перейти к высокочастотному трейдингу, лучше попробовать себя в обычной торговле и набраться опыта, чтобы начать понимать рынок. Возможно, вначале лучше начать с внутридневной торговли, и лишь потом продвигаться к HFT.
Медведи готовы сдать позиции (фьючерс на природный газ США)
Высокочастотный трейдинг — весьма затратный способ торговли в плане организации процесса. Трейдер, решивший заняться им, должен тщательно взвесить все плюсы и минусы. Однако не стоит забывать и о повышенных рисках, связанных с высокой скоростью открытия сделок. Программное обеспечение для этого вида торговли продаётся отдельно.
Высокочастотная торговля на бирже может использоваться не только на обычном фондовом рынке, но и на криптовалютном рынке. Однако не каждый может правильно воспользоваться алгоритмами. Алгоритмы создаются специалистами для того, чтобы компьютеры могли вовремя обнаружить триггеры и тренды роста или падения. Обычно такие импульсы незаметны другим трейдерам даже обладающим большим опытом. Основываясь на анализе, программы в автоматическом режиме с высокой скоростью открывают больше позиций. Главная цель трейдера заключается в том, чтобы первому извлечь прибыль от тренда, обнаруженного алгоритмом.
Виды стратегий[править править код]
И если раньше этот инструмент использовался на «классических» биржах, то сейчас применяется и в работе с криптовалютами. Больше об HFT рассказал Александр Власюк, сооснователь фонда по высокочастотной торговле на биржах Wunder Fund. Акции компании ABC торгуются в Лондоне и в Париже за $155,25. Допустим, в Лондоне объем торгов выше, стакан заполнен, поэтому трейдер ждет резких ценовых движений сначала в Лондоне, а уже затем в Париже. HFT-трейдер анализирует стакан и ленту сделок в Лондоне и готовит арбитражную сделку на Парижской бирже. Заметив арбитражную ситуацию, высокочастотный бот раньше других трейдеров воспользуется неэффективностью рынка.
Такое занятие подойдет тем, кто любит разбираться в деталях и докапываться до сути вещей. Для высокочастотных алгоритмов Московская биржа рекомендует интерфейсы FIFO TWIME ASTS и TWIME. FIFO TWIME ASTS обеспечивает скоростное соединение с фондовой и валютной секцией. Проблема расстояния решается размещением сервера с ботом как можно ближе к серверу биржи. Мировые фондовые биржи предлагают услугу колокации, в том числе и Московская биржа (MOEX).
Достоинства и недостатки HFT-трейдинга
Это создает предпосылки для утверждений, что будущее именно за High Frequency Trading. При этом важно понимать, что главный конкурент любого высокочастотного робота – это не индивидуальные инвесторы, а такие же роботы, как он сам. Между ними происходит постоянная борьба, и выигрывают те, которые имеют более высокую скорость и стабильный результат.
Именно поэтому однозначно утверждать, что это плохой или хороший вариант, нельзя. И все это для того, чтобы уменьшить срок выполнения одной транзакции на три миллисекунды. Технологическая эволюция способствовала тому, что терминалы стали доступнее и более функциональными. При этом сам процесс торговли стал не только более усовершенствованным, но и более сложным. А через какое-то время Суонсон стал одним из основателей первой компании по разработке алгоритмов HFT. Каждая операция приносила небольшую прибыль, которая исчислялась центами.
Что такое трейдинг на новостях?
Определив «места» самой частой продажи или покупки актива на графике, трейдер уже получает весомое преимущество. High Frequency Trading – это вид алгоритмического трейдинга, отличающийся небольшими сроками владения акциями, высокой скоростью и оборотом капитала. Для торговли используются мощные компьютеры, которые каждую секунду осуществляют огромное количество сделок. Обычно это небольшие объемы, позволяющие протестировать рынок. Как и в случае с алгоритмическим трейдингом, для высокочастотного понадобятся дорогостоящие ПО и оборудование.
К 2012 году доля этого типа торговли превысила 50%, то есть более половины сделок на рынках США заключалась не людьми, а роботами. HFT (High—frequency trading) – высокочастотная торговля с заключением массы сделок за считанные секунды. HFT трейдеры за день могут заключать сотни и даже тысячи сделок.
HFT стратегии
Упрощенно, HFT – это робот, торгующий по запрограммированной стратегии и посылающий на биржу десятки заявок за долю секунды. В теории, такой робот получает прибыль за счет стратегии и преимуществу в скорости перед другими участниками торгов. HFT-трейдинг появился задолго до первой криптовалюты, а сейчас этим методом совершают до 80 процентов сделок на определенных рынках активов. Вам когда-либо казалось, что вы не успеваете за движением цены криптовалюты? Очень часто трейдеру приходится принимать решение буквально за секунды, причём от этого зависит прибыльность его торговой позиции. Чтобы быть впереди всех в этом состязании, некоторые игроки рынка используют HFT-трейдинг.
По большому счету, перед игроком в этом случае открываются те же возможности, что и при трейдинге акциями и другими активами. Как правило, алгоритмы, которые используются организациями для высокочастотной торговли, держатся под секретом. Их нет в общем доступе и ими не может воспользоваться любой желающий. По данным статистики, с 2009 по 2012 год прибыль, которую получали эти компании, сократилась примерно в пять раз. К тому же все больших средств требовало обслуживание инфраструктуры, необходимой для торговли на высокой скорости. Таким образом, High Frequency Trading является разновидностью алгоритмического, ставка в нем сделана на быстроту и большое количество сделок.
- Вам когда-либо казалось, что вы не успеваете за движением цены криптовалюты?
- Сначала алгоритм анализирует самые высокие цены покупки, то есть bid.
- Однако сторонники HFT-трейдинга считают, что он помогает обеспечить ликвидность и стабильность на рынке криптовалют.
- Поэтому высокочастотный трейдинг очень «далек» для трейдера-«физика».
- Этот инцидент спровоцировал обсуждение роли HFT на финансовых рынках и заставил задуматься о безопасности и стабильности рынка.
- Например, если речь идет об акциях, то эту роль выполняет так называемый биржевой стакан.
У этого способа торговли, как и у остальных, есть свои достоинства и недостатки. Чтобы получить доступ к счету на этой бирже, необходимо нажать на клавишу «Открыть счет» в правом верхнем углу. Также трейдеру понадобится сетевая карта, имеющая драйвер обхода ядра. Например, это может быть сетевой адаптер 10G-PCIE2-8C2-2S от Myricom для UDP-трафика. Смысл этого способа заключается в том, чтобы найти несоответствие в ценах на разных площадках.
Пять точек зрения на высокочастотный трейдинг. Часть 2
Данную стратегию можно использовать торгуя как на биржах различных государств, так и на торговых площадках одного и того же государства. По сути, высокочастотный трейдинг – это метод скальпирования на рынке. Криптобиржи используют API, чтобы подключить оборудование клиентов к торговому интерфейсу. Ограничения пропускной способности API – преграда для высокочастотного трейдинга. Поэтому HFT-трейдеры сверяют допустимое количество ордеров и заявок со своими нуждам, прежде чем подключаются к площадке. HFT-трейдинг – автоматизированная, высокочастотная торговля, использующая производительные компьютеры для многочисленных сделок за короткий промежуток времени.
Можно сказать, что высокочастотная торговля влияет на рынки, но она не убила ручной трейдинг. Вы можете, как и прежде, торговать вручную и стабильно зарабатывать. Этот вид торговли предполагает совершение большого числа сделок в течение торговой сессии. В процессе скальпинга тоже можно использовать помощь роботов. Далеко не каждый игрок решится продолжать торговую деятельность и рисковать на площадке, где велика доля High Frequency Trading. Проанализировать то, как такая деятельность справляется с неэффективностью ценообразования, можно с помощью графиков, расположенных внизу.
В каких случаях и кто может использовать ВЧ торговлю
В HFT часто используются специализированные вычислительные устройства для обработки большого объема данных и обеспечения быстрой реакции на изменения на рынке. На срочном рынке Московской биржи используются проприетарные протоколы Plaza CGate, TWIME. Протокол TWIME появился в 2016 году, но пока не является основной заменой для CGate[14]. Например, алгоритм торгует по индикаторам технического анализа. Как только два-три индикатора дадут сигнал, робот моментально отторгует ситуацию, еще до того, как сигнал заметят участники, торгующие «руками».